Сравнение GMHZX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции GMHZX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.52% соответственно.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и LTFIX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMHZX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
GMHZX
LTFIX
Сравнение GMHZX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.51 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.60 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и LTFIX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и LTFIX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -52.73% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -11.48% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -26.80% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -33.50% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.06% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.70% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.40% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и LTFIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) составляет 4.41%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.91% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 9.34% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 15.96% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 15.42% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 15.80% | -3.59% |