Сравнение GMHZX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции GMHZX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.56% соответственно.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и FSKAX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GMHZX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GMHZX
FSKAX
Сравнение GMHZX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.20 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и FSKAX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и FSKAX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -35.01% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -12.42% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -25.39% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -35.01% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.20% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.05% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.60% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и FSKAX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.52% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 9.85% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 18.69% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 17.42% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 18.44% | -6.23% |