Сравнение GMGZX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.39% против 4.81% соответственно.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и TDIFX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
GMGZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
GMGZX
TDIFX
Сравнение GMGZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.07 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.12 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.00 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и TDIFX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и TDIFX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -12.21% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -2.84% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -12.21% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -12.21% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -1.83% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.77% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.84% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и TDIFX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 1.51% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 2.32% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 4.34% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 5.89% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 5.05% | +9.95% |