PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGZX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMGZX с TDIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMGZX (GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, GMGZX returned 11.42%/yr vs 5.10%/yr for TDIFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMGZX charges 0.42%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.

Доходность

Сравнение доходности GMGZX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMGZX показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 11.42% против 5.10% соответственно.

GMGZX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.12%
1 год
24.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.42%

TDIFX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.71%
1 год
7.98%
3 года*
7.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMGZX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		10.55%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%24.93%-8.09%21.75%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.71%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Correlation

The correlation between GMGZX and TDIFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between GMGZX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GLDYXGMGZX с GMWZXGMGZX с GFIZXGMGZX с GSCYXGMGZX с GGEYXGMGZX с GCOZXGMGZX с GDMYX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с VFFVXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с DRIJXTDIFX с LINKXTDIFX с FHFDX

Доходность на риск

GMGZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGZXTDIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.69

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.92

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.45

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

15.02

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGZX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGZX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGZX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGZXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.06

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GMGZX и TDIFX

Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и TDIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMGZXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.63%

-12.21%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-2.61%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-3.51%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-12.21%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.63%

-12.21%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.16%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-1.75%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.58%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGZX и TDIFX

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMGZXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.01%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

2.50%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

3.33%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

5.89%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

5.06%

+9.98%

Сравнение комиссий GMGZX и TDIFX

GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGZX и TDIFX

Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TDIFX в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.46%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		1.99%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Часто задаваемые вопросы

GMGZX and TDIFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMGZX has higher volatility (3.49%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, GMGZX dropped -29.63% vs TDIFX's -12.21%.

TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMGZX и TDIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор