Сравнение GMGZX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.39% против 3.95% соответственно.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и FFGZX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
GMGZX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
GMGZX
FFGZX
Сравнение GMGZX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.33 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.23 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.26 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и FFGZX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и FFGZX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -14.94% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.33% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -14.94% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -14.94% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -2.30% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -2.29% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.80% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и FFGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.06% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 2.89% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 4.42% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 5.04% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 4.39% | +10.61% |