Сравнение GMGEX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMGEX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции UCEQX немного впереди с 10.39%.
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и UCEQX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMGEX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
GMGEX
UCEQX
Сравнение GMGEX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.38 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.99 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.95 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 9.45 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.38 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и UCEQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и UCEQX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и UCEQX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -35.33% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.75% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -25.24% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -35.33% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.34% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -4.92% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.43% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и UCEQX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 6.09% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.93% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.65% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 16.60% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.22% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.46% | -0.44% |