PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с GMOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и GMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям GMOIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.16% соответственно.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий GMGEX и GMOIX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.80

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.16

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

12.33

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Корреляция

Корреляция между GMGEX и GMOIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и GMOIX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GMOIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и GMOIX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, примерно равная максимальной просадке GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-59.00%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.67%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-28.69%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-40.14%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.11%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-12.97%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и GMOIX

Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 6.09%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.39%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.94%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.00%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.94%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.78%

-0.76%