Сравнение GMGEX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.78% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и FGIAX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
GMGEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
GMGEX
FGIAX
Сравнение GMGEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.79 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.73 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 12.62 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и FGIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и FGIAX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и FGIAX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -49.35% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -8.29% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -21.08% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -38.02% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.06% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -7.22% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.79% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и FGIAX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.15% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.07% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 12.28% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 13.08% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.17% | +0.85% |