Сравнение GMGEX с ATWYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и ATWYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и ATWYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | -1.67% | 21.44% | 18.72% | 20.55% | -18.58% | 20.45% | 12.70% | 25.56% | -9.76% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у ATWYX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям ATWYX по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.79% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
ATWYX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и ATWYX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ATWYX в 0.38%.
Доходность на риск
GMGEX vs. ATWYX — Ранг доходности на риск
GMGEX
ATWYX
Сравнение GMGEX c ATWYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | ATWYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.27 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.86 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.91 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 8.56 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | ATWYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.27 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и ATWYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и ATWYX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что сопоставимо с доходностью ATWYX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | 4.48% | 4.41% | 2.49% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и ATWYX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, примерно равная максимальной просадке ATWYX в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и ATWYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | ATWYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -59.14% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.66% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -26.21% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -34.33% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.88% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -10.05% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и ATWYX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеют волатильность 6.09% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | ATWYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.28% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.06% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.46% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.96% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.71% | -0.69% |