PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.54% соответственно.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий GMGEX и ARTHX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.35

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.00

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.28

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

14.04

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.35

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.72

-0.50

Корреляция

Корреляция между GMGEX и ARTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и ARTHX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и ARTHX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-37.42%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.30%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-37.42%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-37.42%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.16%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-7.19%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и ARTHX

GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.09% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.40%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.18%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.54%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.50%

-1.48%