PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMFZX с GGBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMFZX с GGBZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMFZX (GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund) and GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - GMFZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds, while GGBZX is a Global Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMFZX returned 10.86%/yr vs 11.46%/yr for GGBZX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GMFZX charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for GGBZX.

Доходность

Сравнение доходности GMFZX и GGBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMFZX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у GGBZX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции GMFZX уступали акциям GGBZX по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.46% соответственно.

GMFZX

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.80%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.86%

GGBZX

1 день
0.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.06%
1 год
24.61%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMFZX и GGBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		10.13%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.82%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%

Correlation

The correlation between GMFZX and GGBZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.99

The correlation between GMFZX and GGBZX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с PPLIXGMFZX с GGBFXGMFZX с GLDYXGMFZX с SSFNXGMFZX с FRIMX
Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GSCYXGGBZX с GGBFXGGBZX с GCOZX

Доходность на риск

GMFZX vs. GGBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMFZX c GGBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFZXGGBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.96

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.73

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.46

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

10.69

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMFZX vs. GGBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMFZX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGBZX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFZX и GGBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFZXGGBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GMFZX и GGBZX

Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке GGBZX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и GGBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFZXGGBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-57.68%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.02%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-16.21%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-28.31%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-33.03%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-9.23%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.30%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMFZX и GGBZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) составляет 3.24%, в то время как у GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFZXGGBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.62%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.97%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

12.56%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.45%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

16.45%

-2.04%

Сравнение комиссий GMFZX и GGBZX

GMFZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GGBZX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFZX и GGBZX

Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности GGBZX в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.44%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.09%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GMFZX and GGBZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGBZX has higher volatility (3.62%) compared to GMFZX (3.24%). In terms of maximum drawdown, GMFZX dropped -60.03% vs GGBZX's -57.68%.

GMFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMFZX и GGBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор