Сравнение GMEU с QTAP
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 25.33% for QTAP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.58% | 17.71% |
Correlation
The correlation between GMEU and QTAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
GMEU
QTAP
Сравнение GMEU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.21 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 15.04 | -15.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 79.40 | -80.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 4.57 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.75 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и QTAP
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -29.44% | -50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -1.69% | -71.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -0.18% | -77.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -5.03% | -58.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 0.32% | +56.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и QTAP
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 1.30% | +23.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 3.98% | +53.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 5.56% | +79.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 18.88% | +70.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 18.77% | +71.02% |
Сравнение комиссий GMEU и QTAP
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и QTAP
Ни GMEU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and QTAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 25.33% vs -68.74% for GMEU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 25.33% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор