Сравнение GMEU с NFXS
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -46.57% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
GMEU
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -12.40% | -65.67% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 17.73% |
Correlation
The correlation between GMEU and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. NFXS — Ранг доходности на риск
GMEU
NFXS
Сравнение GMEU c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.06 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.64 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и NFXS
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -50.37% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.56% | -31.31% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.59% | -12.88% | -67.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -31.93% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.81% | 11.45% | +25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и NFXS
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 7.74% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.64% | 26.22% | +29.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.17% | 33.81% | +37.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.11% | 34.65% | +53.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.11% | 34.65% | +53.46% |
Сравнение комиссий GMEU и NFXS
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и NFXS
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (17.40%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.59% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -46.57% for GMEU. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор