PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCDX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMCDX с GQETX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		3.02%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции GMCDX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 7.70% против 14.96% соответственно.

GMCDX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.15%
С начала года
3.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
21.27%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.40%
10 лет*
7.70%

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с GMOQXGMCDX с FNMIXGMCDX с DBELX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GMCDX и GQETX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GMCDX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCDXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

0.82

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.61

1.29

+3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.17

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.06

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.76

4.16

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCDX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCDXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

0.82

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Корреляция

Корреляция между GMCDX и GQETX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и GQETX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности GQETX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.09%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и GQETX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMCDXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-39.99%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-12.76%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-24.22%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-30.44%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-9.42%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-5.02%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.24%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и GQETX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.32%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMCDXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.69%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

9.74%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

16.65%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

15.85%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

17.03%

-7.72%