Сравнение GMCDX с GQEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и GQEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и GQEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 3.03% |
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью -7.00%.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и GQEFX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GQEFX в 0.47%.
Доходность на риск
GMCDX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск
GMCDX
GQEFX
Сравнение GMCDX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | GQEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.75 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.20 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.16 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.01 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 4.06 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.75 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и GQEFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и GQEFX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности GQEFX в 11.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и GQEFX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GQEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -30.42% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -12.74% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -24.22% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -10.30% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -4.20% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.17% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и GQEFX
Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 5.62% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 9.67% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 16.60% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 15.86% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 17.84% | -8.53% |