Сравнение GMCDX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции GMWAX по среднегодовой доходности: 7.62% против 6.83% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и GMWAX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.
Доходность на риск
GMCDX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
GMCDX
GMWAX
Сравнение GMCDX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.23 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 3.02 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.90 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 11.96 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.23 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и GMWAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и GMWAX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и GMWAX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -41.69% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -8.00% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -22.47% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -25.12% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -5.09% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -11.29% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.94% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и GMWAX
Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 4.25% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 6.70% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 10.52% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 9.96% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 10.30% | -0.99% |