Сравнение GMCDX с GHVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и GHVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -0.08% |
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и GHVIX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.
Доходность на риск
GMCDX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GMCDX
GHVIX
Сравнение GMCDX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.73 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 2.47 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.28 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 10.58 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.73 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и GHVIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и GHVIX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GHVIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и GHVIX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GHVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -20.48% | -47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -3.19% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -13.54% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.50% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -2.69% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.69% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и GHVIX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.72% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.24% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 4.24% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 8.60% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 8.93% | +0.38% |