Сравнение GMCDX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 6.94% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и GAAVX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GMCDX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GMCDX
GAAVX
Сравнение GMCDX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.95 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 3.08 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.38 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.79 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 9.05 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.95 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и GAAVX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и GAAVX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и GAAVX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -9.59% | -58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -3.09% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -9.59% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.20% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.11% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.54% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и GAAVX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.85% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 4.81% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 6.82% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.81% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 5.87% | +3.44% |