PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMCDX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и GAAVX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%6.94%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.


GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Emerging Country Debt Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Сравнение комиссий GMCDX и GAAVX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.


Доходность на риск

GMCDX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMCDXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.95

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

3.08

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

3.79

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

9.05

+8.80

GMCDX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMCDXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.95

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между GMCDX и GAAVX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и GAAVX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и GAAVX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GAAVX.


Загрузка...

Показатели просадок


GMCDXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-9.59%

-58.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-3.09%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-9.59%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.20%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-3.11%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.54%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и GAAVX

GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMCDXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.85%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

4.81%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

6.82%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

5.81%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

5.87%

+3.44%