Сравнение GMCDX с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.29% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMCDX имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции AGEPX немного отстают с 7.47%.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
AGEPX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и AGEPX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
GMCDX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
GMCDX
AGEPX
Сравнение GMCDX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 3.92 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 5.48 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.02 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.33 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 20.61 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.92 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.52 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.25 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и AGEPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и AGEPX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности AGEPX в 8.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.99% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и AGEPX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -22.47% | -45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -3.45% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -22.47% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -22.47% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.43% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.69% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и AGEPX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.63% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.79% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 4.63% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.12% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 4.99% | +4.32% |