Сравнение GMCDX с AGEPX
GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) and AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, GMCDX returned 7.84%/yr vs 7.64%/yr for AGEPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMCDX charges 0.53%/yr vs 1.38%/yr for AGEPX.
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и AGEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMCDX имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции AGEPX немного отстают с 7.64%.
GMCDX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 7.84%
AGEPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам GMCDX и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 8.52% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 6.76% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
Correlation
The correlation between GMCDX and AGEPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between GMCDX and AGEPX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMCDX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
GMCDX
AGEPX
Сравнение GMCDX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 2.57 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 6.65 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.90 | 30.13 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02 | 5.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.54 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.33 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и AGEPX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и AGEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMCDX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -22.47% | -45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.17% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -4.80% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -22.47% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -22.47% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -3.64% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.70% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и AGEPX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMCDX | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.83% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 2.99% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 3.67% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 5.16% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 4.98% | +4.35% |
Сравнение комиссий GMCDX и AGEPX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и AGEPX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности AGEPX в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 9.58% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 5.78% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
GMCDX and AGEPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMCDX has higher volatility (1.52%) compared to AGEPX (0.83%). In terms of maximum drawdown, GMCDX dropped -68.24% vs AGEPX's -22.47%.
AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 5.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMCDX и AGEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор