PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

GMAY и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и XAPR

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%8.36%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с XDOCGMAY с DNOVGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY

Сравнение комиссий GMAY и XAPR

И GMAY, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GMAY vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.97

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

18.63

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между GMAY и XAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и XAPR

Ни GMAY, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и XAPR

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-6.18%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.18%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.07%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.18%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.65%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.46%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.19%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

8.15%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

6.40%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

6.40%

+1.60%