PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMAY с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMAY и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и TLTW


2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
0.00%11.94%12.12%8.88%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%-5.72%

Доходность по периодам


GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий GMAY и TLTW

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

GMAY vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMAYTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.75

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.05

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

3.35

+7.14

GMAY vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMAYTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.75

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

-0.03

+1.48

Корреляция

Корреляция между GMAY и TLTW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и TLTW

GMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.


TTM2025202420232022
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок GMAY и TLTW

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


GMAYTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-18.61%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-5.80%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.02%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-8.49%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.21%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) составляет 2.70%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMAYTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.46%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

5.80%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

8.88%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

11.55%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

11.55%

-3.55%