PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с TJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с TJUL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL).

GMAY и TJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и TJUL

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.07%11.94%12.12%4.39%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.41%6.55%8.18%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, GMAY показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TJUL с доходностью -0.41%.

GMAY

1 день
0.06%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.98%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TJUL

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с OCTQGMAY с APRDGMAY с DNOVGMAY с JULQGMAY с XDOC
Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO

Сравнение комиссий GMAY и TJUL

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TJUL в 0.79%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Доходность на риск

GMAY vs. TJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYTJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.32

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.20

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

7.03

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. TJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TJUL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYTJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.87

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между GMAY и TJUL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и TJUL

Ни GMAY, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и TJUL

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и TJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYTJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-4.61%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-3.03%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.08%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.41%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.74%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и TJUL

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYTJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.39%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.19%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

5.58%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

4.35%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

4.35%

+3.65%