PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

GMAY и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и PBFB

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%10.56%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с PJFG

Сравнение комиссий GMAY и PBFB

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

GMAY vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.95

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.76

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

9.68

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между GMAY и PBFB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и PBFB

Ни GMAY, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и PBFB

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-8.65%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.16%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.08%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.63%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и PBFB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.56%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.81%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

8.32%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

6.54%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

6.54%

+1.46%