PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с FAPR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

GMAY и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и FAPR

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.07%11.94%12.12%8.88%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.42%7.58%18.14%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, GMAY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.42%.

GMAY

1 день
0.06%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.98%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.16%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.42%
6 месяцев
3.45%
1 год
8.95%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с OCTQGMAY с APRDGMAY с DNOVGMAY с JULQGMAY с XDOC
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий GMAY и FAPR

И GMAY, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

GMAY vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.78

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.16

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.99

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

5.55

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.78

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.81

+0.64

Корреляция

Корреляция между GMAY и FAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и FAPR

Ни GMAY, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и FAPR

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-15.96%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-5.60%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.80%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.74%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.76%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.63%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

11.61%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

10.57%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

10.57%

-2.57%