PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

GMAR и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и EOCT

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий GMAR и EOCT

GMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAR vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAREOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.97

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.76

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.15

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

12.96

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAREOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.97

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.50

+1.21

Корреляция

Корреляция между GMAR и EOCT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и EOCT

Ни GMAR, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и EOCT

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAREOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-20.35%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.57%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.63%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-5.88%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.60%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAREOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.43%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

6.63%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

10.49%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

11.41%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

11.41%

-4.45%