PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

GMAR и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%9.09%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD

Сравнение комиссий GMAR и DOGG

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

GMAR vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.03

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.44

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.40

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

4.47

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.89

+0.83

Корреляция

Корреляция между GMAR и DOGG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и DOGG

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и DOGG

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-11.19%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.23%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.85%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.98%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.67%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.55%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

7.84%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.92%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

13.05%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

13.05%

-6.09%