Сравнение GMAQX с FSAMX
GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and FSAMX (Strategic Advisers Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, GMAQX returned 33.58%/yr vs 26.02%/yr for FSAMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMAQX charges 0.67%/yr vs 0.33%/yr for FSAMX.
Доходность
Сравнение доходности GMAQX и FSAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAQX показывает доходность 53.46%, что значительно выше, чем у FSAMX с доходностью 30.28%.
GMAQX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 53.46%
- 6 месяцев
- 58.55%
- 1 год
- 86.25%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSAMX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 33.29%
- 1 год
- 58.04%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам GMAQX и FSAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 53.46% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 30.28% | 34.09% | 8.34% | 11.94% | -22.32% | -3.90% |
Correlation
The correlation between GMAQX and FSAMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between GMAQX and FSAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAQX vs. FSAMX — Ранг доходности на риск
GMAQX
FSAMX
Сравнение GMAQX c FSAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAQX | FSAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.69 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 5.60 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 22.10 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAQX | FSAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 3.89 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GMAQX и FSAMX
Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке FSAMX в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и FSAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAQX | FSAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -40.87% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -13.04% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -16.77% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.31% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -13.92% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.05% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAQX и FSAMX
GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAQX | FSAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.80% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 15.89% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 18.78% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.56% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.97% | -0.74% |
Сравнение комиссий GMAQX и FSAMX
GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSAMX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAQX и FSAMX
Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FSAMX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 4.75% | 2.38% | 2.53% | 2.57% | 2.64% | 3.04% | 0.99% | 2.09% | 1.67% | 1.30% | 1.22% | 1.35% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 6.14% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMAQX and FSAMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (8.29%) compared to FSAMX (7.80%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs FSAMX's -40.87%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAQX и FSAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор