Сравнение GMAB с TMUS
GMAB (Genmab A/S) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GMAB returned 4.28%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAB показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции GMAB уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 4.28% против 16.66% соответственно.
GMAB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.90%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 4.28%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам GMAB и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | -18.57% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between GMAB and TMUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.13 |
The correlation between GMAB and TMUS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMAB:
$16.01B
TMUS:
$208.40B
GMAB:
$4.10
TMUS:
$9.41
GMAB:
6.12
TMUS:
20.09
GMAB:
0.41
TMUS:
0.31
GMAB:
1.81
TMUS:
2.34
GMAB:
2.82
TMUS:
3.73
GMAB:
$8.84B
TMUS:
$90.53B
GMAB:
$8.27B
TMUS:
$34.92B
GMAB:
$3.81B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAB vs. TMUS — Ранг доходности на риск
GMAB
TMUS
Сравнение GMAB c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAB | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.52 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.88 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAB и TMUS
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAB | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -86.29% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -30.37% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -33.65% | -23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.10% | -33.65% | -29.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -33.65% | -29.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.52% | -29.12% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -25.96% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 17.87% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и TMUS
Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAB | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 7.72% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 19.08% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 24.99% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 23.90% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 26.08% | +9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и TMUS
GMAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMAB и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMAB и TMUS
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
GMAB and TMUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (12.15%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs TMUS's -86.29%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAB и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор