Сравнение GLXU с TSLZ
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GLXU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. GLXU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLXU показывает доходность 14.71%, а TSLZ немного ниже – 14.62%.
GLXU
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 14.71% | -55.12% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.62% | -59.73% |
Correlation
The correlation between GLXU and TSLZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
GLXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение GLXU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXU и TSLZ
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -99.11% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.52% | -98.80% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.78% | -75.74% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.51% | 86.63% | +94.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.51% | 116.81% | +64.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.51% | 116.81% | +64.70% |
Сравнение комиссий GLXU и TSLZ
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и TSLZ
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 6.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and TSLZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 0.60% for TSLZ.
GLXU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор