Сравнение GLUX.DE с ZPDS.DE
GLUX.DE (Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR) and ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - GLUX.DE tracks the S&P Global Luxury while ZPDS.DE tracks the S&P Consumer Staples Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLUX.DE returned 9.44%/yr vs 6.84%/yr for ZPDS.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GLUX.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZPDS.DE.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и ZPDS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у ZPDS.DE с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции GLUX.DE превзошли акции ZPDS.DE по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.84% соответственно.
GLUX.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 9.44%
ZPDS.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и ZPDS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -7.03% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 7.50% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | -1.59% |
Correlation
The correlation between GLUX.DE and ZPDS.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between GLUX.DE and ZPDS.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
ZPDS.DE
Сравнение GLUX.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUX.DE | ZPDS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.05 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.10 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUX.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и ZPDS.DE
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и ZPDS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUX.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -23.29% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -8.74% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -15.44% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -16.54% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -23.29% | -19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -7.67% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.14% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 4.27% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и ZPDS.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) составляет 5.55%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.04% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 11.46% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 14.02% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 13.37% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 13.98% | +6.96% |
Сравнение комиссий GLUX.DE и ZPDS.DE
GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и ZPDS.DE
Ни GLUX.DE, ни ZPDS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLUX.DE and ZPDS.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for GLUX.DE.
GLUX.DE tracks S&P Global Luxury, while ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GLUX.DE and 0.15% for ZPDS.DE.
Подберите оптимальное распределение для GLUX.DE и ZPDS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор