Сравнение GLUX.DE с EXH8.DE
GLUX.DE (Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - GLUX.DE tracks the S&P Global Luxury while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLUX.DE returned 9.44%/yr vs 6.32%/yr for EXH8.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLUX.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции GLUX.DE превзошли акции EXH8.DE по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.32% соответственно.
GLUX.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 9.44%
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -7.03% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | 13.16% | 9.68% | 38.72% | -9.61% | -0.73% |
Correlation
The correlation between GLUX.DE and EXH8.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between GLUX.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
EXH8.DE
Сравнение GLUX.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUX.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 1.09 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUX.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUX.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -54.89% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -12.96% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -19.54% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -48.60% | +18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -48.60% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -3.99% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -16.64% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 5.67% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) составляет 5.55%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.03% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 15.20% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 18.59% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 21.53% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 19.73% | +1.21% |
Сравнение комиссий GLUX.DE и EXH8.DE
GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и EXH8.DE
GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLUX.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLUX.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLUX.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
GLUX.DE tracks S&P Global Luxury, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GLUX.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для GLUX.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор