PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с BCIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с BCIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и BCIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

BCIM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и BCIM

2026 (YTD)20252024202320222021
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%2.56%
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		0.00%10.71%3.30%-9.68%-3.29%4.17%

Correlation

The correlation between GLTR and BCIM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between GLTR and BCIM has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с BCIM:
BCIM с SETMBCIM с HGERBCIM с SEABCIM с GCCBCIM с DAPPBCIM с URNMBCIM с GUNR

Доходность на риск

GLTR vs. BCIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCIM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c BCIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRBCIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. BCIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRBCIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

—

—

Просадки

Сравнение просадок GLTR и BCIM

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRBCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и BCIM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRBCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

—

—

Сравнение комиссий GLTR и BCIM

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и BCIM

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		3.77%3.77%11.47%3.36%0.72%1.57%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and BCIM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

BCIM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while BCIM is Metals. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.41% for BCIM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и BCIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор