PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и AIGP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals
10.75%78.63%23.25%7.81%-0.87%-7.48%23.72%17.09%-5.55%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции AIGP.L по среднегодовой доходности: 14.22% против 13.22% соответственно.


GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

AIGP.L

1 день
3.21%
1 месяц
-11.06%
С начала года
10.75%
6 месяцев
33.44%
1 год
66.29%
3 года*
35.33%
5 лет*
21.42%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

WisdomTree Precious Metals

Сравнение комиссий GLTR и AIGP.L

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AIGP.L в 0.49%.


Доходность на риск

GLTR vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTRAIGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.14

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.55

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.87

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

10.79

-2.63

GLTR vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGP.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTRAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между GLTR и AIGP.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и AIGP.L

Ни GLTR, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и AIGP.L

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке AIGP.L в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и AIGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTRAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-55.05%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-23.14%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-24.87%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-27.53%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-15.84%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-26.89%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

6.15%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и AIGP.L

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) имеют волатильность 12.22% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTRAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

12.77%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

27.77%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

30.83%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

21.81%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

19.86%

+0.41%