Сравнение GLTR с AIGP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L).
GLTR и AIGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. AIGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Precious Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и AIGP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTR и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 10.75% | 78.63% | 23.25% | 7.81% | -0.87% | -7.48% | 23.72% | 17.09% | -5.55% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции AIGP.L по среднегодовой доходности: 14.22% против 13.22% соответственно.
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
AIGP.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 33.44%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и AIGP.L
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Доходность на риск
GLTR vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
GLTR
AIGP.L
Сравнение GLTR c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.14 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.55 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.87 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.79 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.18 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GLTR и AIGP.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и AIGP.L
Ни GLTR, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLTR и AIGP.L
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке AIGP.L в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и AIGP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTR | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -55.05% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -23.14% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -24.87% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -27.53% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.55% | -15.84% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -26.89% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 6.15% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и AIGP.L
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) имеют волатильность 12.22% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTR | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 12.77% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 27.77% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 30.83% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 21.81% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 19.86% | +0.41% |