PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIGP.L с PHGP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIGP.L и PHGP.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AIGP.L с PHGP.L

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L).

AIGP.L и PHGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Precious Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. PHGP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIGP.L или PHGP.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGP.L и PHGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIGP.L:

1.49

PHGP.L:

2.02

Коэф-т Сортино

AIGP.L:

1.94

PHGP.L:

2.83

Коэф-т Омега

AIGP.L:

1.24

PHGP.L:

1.37

Коэф-т Кальмара

AIGP.L:

1.53

PHGP.L:

5.28

Коэф-т Мартина

AIGP.L:

7.25

PHGP.L:

14.82

Индекс Язвы

AIGP.L:

3.88%

PHGP.L:

2.20%

Дневная вол-ть

AIGP.L:

19.56%

PHGP.L:

15.75%

Макс. просадка

AIGP.L:

-55.05%

PHGP.L:

-42.06%

Текущая просадка

AIGP.L:

-2.78%

PHGP.L:

-4.41%

Доходность по периодам

С начала года, AIGP.L показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у PHGP.L с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции AIGP.L уступали акциям PHGP.L по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.67% соответственно.

AIGP.L

С начала года

21.46%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

17.96%

1 год

29.62%

3 года

17.69%

5 лет

10.70%

10 лет

7.49%

PHGP.L

С начала года

16.97%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

16.21%

1 год

32.62%

3 года

18.16%

5 лет

11.25%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Precious Metals

WisdomTree Physical Gold

Сравнение комиссий AIGP.L и PHGP.L

AIGP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PHGP.L в 0.39%.

AIGP.L
WisdomTree Precious Metals
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIGP.L и PHGP.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGP.L
Ранг риск-скорректированной доходности AIGP.L, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
PHGP.L
Ранг риск-скорректированной доходности PHGP.L, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHGP.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGP.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGP.L, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGP.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIGP.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIGP.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHGP.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGP.L и PHGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGP.L и PHGP.L

Ни AIGP.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGP.L и PHGP.L

Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки PHGP.L в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и PHGP.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIGP.L и PHGP.L

WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) имеют волатильность 7.19% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...