PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGP.L с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGP.L и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGP.L и GDIG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals
10.75%78.63%23.25%7.81%-0.87%-7.48%23.72%17.09%-6.04%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AIGP.L показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у GDIG.L с доходностью 16.01%.


AIGP.L

1 день
3.21%
1 месяц
-11.06%
С начала года
10.75%
6 месяцев
33.44%
1 год
66.29%
3 года*
35.33%
5 лет*
21.42%
10 лет*
13.22%

GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Precious Metals

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий AIGP.L и GDIG.L

AIGP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.


Доходность на риск

AIGP.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGP.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGP.LGDIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.84

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.19

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.17

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

16.96

-6.18

AIGP.L vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGP.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIG.L равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGP.L и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGP.LGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.57

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между AIGP.L и GDIG.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGP.L и GDIG.L

Ни AIGP.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGP.L и GDIG.L

Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и GDIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGP.LGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-40.03%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-24.08%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-40.03%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-12.40%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-12.75%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGP.L и GDIG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) составляет 12.77%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что AIGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGP.LGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

15.29%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

29.11%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

34.70%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

30.92%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

29.74%

-9.88%