PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTL.L с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTL.L с NIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while NIO (NIO Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLTL.L returned -10.85%/yr vs -32.94%/yr for NIO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLTL.L и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLTL.L торгуется в GBP, в то время как NIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NIO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 6.15%.

GLTL.L

1 день
0.41%
1 месяц
0.71%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.65%
1 год
0.39%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
-3.59%

NIO

1 день
-5.21%
1 месяц
-7.43%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.28%
1 год
50.65%
3 года*
-14.12%
5 лет*
-32.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTL.L и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		-3.57%3.16%-10.46%1.26%-40.67%-6.57%13.60%11.56%1.29%
NIO
NIO Inc.		6.15%8.64%-51.09%-11.62%-65.56%-34.39%1,076.82%-39.29%-1.29%

Correlation

The correlation between GLTL.L and NIO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

NIO Inc.

Часто сравнивают с GLTL.L:
GLTL.L с GBPG.LGLTL.L с GOOGGLTL.L с HYHGGLTL.L с COSTGLTL.L с XLKGLTL.L с VOOGLTL.L с XDEQ.DE
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

GLTL.L vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTL.L
Ранг доходности на риск GLTL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTL.L c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTL.LNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.81

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.55

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.14

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

2.08

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTL.L vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTL.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTL.L и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTL.LNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.03

0.00

Просадки

Сравнение просадок GLTL.L и NIO

Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки NIO в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTL.LNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-94.70%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-44.61%

+33.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-79.79%

+63.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.99%

-93.61%

+40.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.05%

-91.34%

+39.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-67.25%

+47.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

24.37%

-20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTL.L и NIO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) составляет 5.33%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTL.LNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

19.45%

-14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

40.97%

-31.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

63.05%

-50.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

70.17%

-50.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

85.34%

-68.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTL.L и NIO

Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		5.12%4.77%4.39%2.97%1.63%0.87%1.01%1.43%1.55%1.86%1.99%2.51%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLTL.L and NIO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор