Сравнение GLTL.L с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
GLTL.L и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTL.L или HYHG.
Основные характеристики
| GLTL.L | HYHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.05% | 10.55% |
| Дох-ть за 1 год | -5.04% | 11.65% |
| Дох-ть за 3 года | -0.61% | 7.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 67.01% | 6.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.13% | 4.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | -0.32 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.45 | 22.91 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 14.38% | 5.55% |
| Макс. просадка | -48.31% | -25.72% |
| Текущая просадка | -46.30% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между GLTL.L и HYHG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и HYHG
С начала года, GLTL.L показывает доходность -12.05%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции GLTL.L превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 33.13% против 4.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTL.L и HYHG
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLTL.L c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и HYHG
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности HYHG в 6.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 4.30% | 2.97% | 162.91% | 44.24% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% | 2.63% | 3.67% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.54% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и HYHG
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и HYHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и HYHG
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.