Сравнение GLTL.L с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
GLTL.L и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTL.L и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -2.86% | 3.16% | -188.39% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -4.63% | 15.73% | 23.76% | 48.22% | -19.13% | 36.02% | 39.40% | 44.16% | 4.15% | 22.65% |
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -4.63%.
GLTL.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTL.L и XLK
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLTL.L vs. XLK — Ранг доходности на риск
GLTL.L
XLK
Сравнение GLTL.L c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.54 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.77 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.81 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.77 | — |
Корреляция
Корреляция между GLTL.L и XLK составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и XLK
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.09% | 4.77% | 227.97% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и XLK
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -153.21%, что больше максимальной просадки XLK в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTL.L | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -153.21% | -82.05% | -71.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -15.92% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -155.81% | -33.56% | -122.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -153.21% | -33.56% | -119.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -147.68% | -11.04% | -136.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -35.17% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.98% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и XLK
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) составляет 5.11%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.05% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 15.92% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 27.13% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.33% | 23.49% | +66.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.58% | 24.26% | +40.32% |