PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTL.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTL.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLTL.L торгуется в GBP, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -3.59% против 25.72% соответственно.


GLTL.L

1 день
0.41%
1 месяц
0.71%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.65%
1 год
0.39%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
-3.59%

MSFT

1 день
-2.05%
1 месяц
2.79%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-8.63%
3 года*
5.98%
5 лет*
12.94%
10 лет*
25.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTL.L и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
-3.57%3.16%-10.46%1.26%-40.67%-6.57%13.60%11.56%0.21%3.33%
MSFT
Microsoft Corporation
-12.59%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%27.96%28.56%

Correlation

The correlation between GLTL.L and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

Microsoft Corporation

Доходность на риск

GLTL.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTL.L
Ранг доходности на риск GLTL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTL.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTL.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.25

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.51

+0.55

GLTL.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTL.L на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTL.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTL.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.50

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.95

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.70

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GLTL.L и MSFT

Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTL.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-40.05%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-34.18%

+23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-34.18%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.99%

-34.18%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

-34.18%

-21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.05%

-23.41%

-28.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-8.81%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

17.11%

-12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTL.L и MSFT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) составляет 5.33%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTL.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

10.36%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

22.00%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

25.43%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

25.88%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

27.29%

-10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTL.L и MSFT

Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности MSFT в 0.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
5.12%4.77%4.39%2.97%1.63%0.87%1.01%1.43%1.55%1.86%1.99%2.51%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы


GLTL.L and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор