Сравнение GLTL.L с MSFT
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 25.72%/yr for MSFT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -3.59% против 25.72% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
MSFT
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 25.72%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.59% | 7.35% | 14.90% | 50.28% | -19.47% | 53.92% | 38.35% | 51.56% | 27.96% | 28.56% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GLTL.L
MSFT
Сравнение GLTL.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.25 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.51 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.50 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.95 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и MSFT
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -40.05% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -34.18% | +23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -34.18% | +17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -34.18% | -18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -34.18% | -21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -23.41% | -28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -8.81% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 17.11% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и MSFT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) составляет 5.33%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 10.36% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 22.00% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 25.43% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 25.88% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 27.29% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и MSFT
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор