Сравнение GLRE с AVNW
GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and AVNW (Aviat Networks, Inc.) are both stocks. GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AVNW operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GLRE returned -2.93%/yr vs 17.89%/yr for AVNW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLRE и AVNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRE показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у AVNW с доходностью -18.52%. За последние 10 лет акции GLRE уступали акциям AVNW по среднегодовой доходности: -2.93% против 17.89% соответственно.
GLRE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- -2.93%
AVNW
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -23.06%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- -22.75%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам GLRE и AVNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 0.75% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
AVNW Aviat Networks, Inc. | -18.52% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
Correlation
The correlation between GLRE and AVNW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GLRE:
$502.02M
AVNW:
$225.03M
GLRE:
$2.37
AVNW:
$0.70
GLRE:
6.21
AVNW:
25.00
GLRE:
0.71
AVNW:
0.52
GLRE:
0.68
AVNW:
0.83
GLRE:
$706.45M
AVNW:
$434.14M
GLRE:
$274.94M
AVNW:
$140.51M
GLRE:
$50.58M
AVNW:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRE vs. AVNW — Ранг доходности на риск
GLRE
AVNW
Сравнение GLRE c AVNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Aviat Networks, Inc. (AVNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRE | AVNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.52 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -1.42 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRE | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.33 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.17 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLRE и AVNW
Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что меньше максимальной просадки AVNW в -97.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и AVNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRE | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -97.67% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -43.57% | +20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -64.27% | +41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -67.30% | +36.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.08% | -68.58% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.03% | -86.86% | +28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.24% | -81.24% | +39.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 16.05% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE и AVNW
Текущая волатильность для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) составляет 6.75%, в то время как у Aviat Networks, Inc. (AVNW) волатильность равна 44.03%. Это указывает на то, что GLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRE | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 44.03% | -37.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 52.43% | -33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 56.56% | -31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 52.26% | -25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 55.05% | -23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE и AVNW
Ни GLRE, ни AVNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLRE и AVNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и Aviat Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLRE и AVNW
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
GLRE and AVNW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNW has higher volatility (44.03%) compared to GLRE (6.75%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs AVNW's -97.67%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRE и AVNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор