Сравнение GLRE с AVNW
GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and AVNW (Aviat Networks, Inc.) are both stocks. GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AVNW operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GLRE returned -1.67%/yr vs 17.68%/yr for AVNW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLRE и AVNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRE показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у AVNW с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции GLRE уступали акциям AVNW по среднегодовой доходности: -1.67% против 17.68% соответственно.
GLRE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- 25.37%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- -1.67%
AVNW
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -10.72%
- 3 года*
- -12.95%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам GLRE и AVNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 15.23% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
AVNW Aviat Networks, Inc. | -3.04% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
Correlation
The correlation between GLRE and AVNW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.23 |
The correlation between GLRE and AVNW shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLRE:
$557.20M
AVNW:
$268.24M
GLRE:
$2.37
AVNW:
$0.70
GLRE:
7.09
AVNW:
29.83
GLRE:
0.81
AVNW:
0.62
GLRE:
0.77
AVNW:
0.99
GLRE:
$706.45M
AVNW:
$434.14M
GLRE:
$274.94M
AVNW:
$140.51M
GLRE:
$50.58M
AVNW:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRE vs. AVNW — Ранг доходности на риск
GLRE
AVNW
Сравнение GLRE c AVNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Aviat Networks, Inc. (AVNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRE | AVNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.25 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -0.60 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRE и AVNW
Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что меньше максимальной просадки AVNW в -97.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и AVNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRE | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -97.67% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -43.57% | +20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -64.27% | +41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.99% | -65.40% | +37.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.08% | -68.58% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.00% | -84.37% | +32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -81.25% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 17.82% | -10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE и AVNW
Текущая волатильность для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) составляет 9.47%, в то время как у Aviat Networks, Inc. (AVNW) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что GLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRE | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 12.26% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 55.61% | -35.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 59.45% | -33.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 52.29% | -25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 55.07% | -23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE и AVNW
Ни GLRE, ни AVNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLRE и AVNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и Aviat Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLRE и AVNW
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
GLRE and AVNW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNW has higher volatility (12.26%) compared to GLRE (9.47%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs AVNW's -97.67%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRE и AVNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор