Сравнение GLRE.L с VPN.L
GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLRE.L returned 9.89%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRE.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности GLRE.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRE.L показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
GLRE.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.95%
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLRE.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 14.52% | 9.96% | -0.52% | 11.22% | -25.26% | 3.95% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between GLRE.L and VPN.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GLRE.L and VPN.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRE.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
GLRE.L
VPN.L
Сравнение GLRE.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRE.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.87 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.60 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRE.L и VPN.L
Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRE.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -38.80% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -15.39% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -25.58% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.39% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -14.64% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 5.14% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE.L и VPN.L
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) составляет 4.20%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRE.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.36% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 17.63% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 23.60% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.63% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 22.63% | -5.00% |
Сравнение комиссий GLRE.L и VPN.L
GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE.L и VPN.L
Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.40% | 2.72% | 2.79% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 2.61% | 1.63% | 2.10% | 2.66% | 2.15% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLRE.L and VPN.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for GLRE.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для GLRE.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор