PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLRE.L с IDUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRE.L с IDUP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds - GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLRE.L returned 2.95%/yr vs 4.41%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLRE.L и IDUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRE.L показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям IDUP.L по среднегодовой доходности: 2.95% против 4.41% соответственно.

GLRE.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.52%
1 год
20.66%
3 года*
9.89%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.95%

IDUP.L

1 день
0.88%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
15.63%
С начала года
19.54%
1 год
21.72%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE.L и IDUP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		14.52%9.96%-0.52%11.22%-25.26%30.62%-10.89%19.83%-7.97%7.91%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		19.54%2.23%4.73%13.04%-24.29%41.77%-10.91%21.39%-4.82%4.35%

Correlation

The correlation between GLRE.L and IDUP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.92

The correlation between GLRE.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L
Часто сравнивают с IDUP.L:
IDUP.L с VPN.LIDUP.L с EPRA.LIDUP.L с HPRD.LIDUP.L с XRES.LIDUP.L с CNDX.LIDUP.L с DPYE.LIDUP.L с DTRE.L

Доходность на риск

GLRE.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRE.LIDUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.64

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.46

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.92

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

8.01

+0.26

GLRE.L vs. IDUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUP.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE.L и IDUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRE.L и IDUP.L

Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и IDUP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRE.LIDUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-75.24%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-7.41%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-20.33%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-33.70%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-45.62%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-15.31%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.70%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE.L и IDUP.L

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеют волатильность 4.20% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRE.LIDUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.33%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.99%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

13.15%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

18.39%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.36%

-2.73%

Сравнение комиссий GLRE.L и IDUP.L

И GLRE.L, и IDUP.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE.L и IDUP.L

Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности IDUP.L в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.40%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%2.61%1.63%2.10%2.66%2.15%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.81%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GLRE.L and IDUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRE.L and IDUP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE.L и IDUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор