PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRA.L с IDUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и IDUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.54%.


GLRA.L

1 день
1.09%
1 месяц
5.05%
6 месяцев
11.87%
С начала года
14.97%
1 год
20.84%
3 года*
10.13%
5 лет*
2.22%
10 лет*

IDUP.L

1 день
0.88%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
15.63%
С начала года
19.54%
1 год
21.72%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRA.L и IDUP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap
14.97%10.02%-0.73%11.38%-25.32%30.28%-10.67%-1.08%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
19.54%2.23%4.73%13.04%-24.29%41.77%-10.91%-2.67%

Correlation

The correlation between GLRA.L and IDUP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between GLRA.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

GLRA.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLRA.LIDUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.92

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

8.01

+0.37

GLRA.L vs. IDUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUP.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и IDUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и IDUP.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и IDUP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLRA.LIDUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-75.24%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.41%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-20.33%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-33.70%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-15.31%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.70%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и IDUP.L

Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) составляет 4.02%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLRA.LIDUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.33%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.99%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

13.15%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

18.39%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.36%

+0.82%

Сравнение комиссий GLRA.L и IDUP.L

И GLRA.L, и IDUP.L имеют комиссию равную 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и IDUP.L

GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
2.81%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%

Часто задаваемые вопросы


GLRA.L and IDUP.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRA.L and IDUP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и IDUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор