Сравнение GLRA.L с IDUP.L
GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 2.22%/yr vs 3.85%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLRA.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRA.L показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.54%.
GLRA.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам GLRA.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 14.97% | 10.02% | -0.73% | 11.38% | -25.32% | 30.28% | -10.67% | -1.08% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | -2.67% |
Correlation
The correlation between GLRA.L and IDUP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between GLRA.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRA.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
GLRA.L
IDUP.L
Сравнение GLRA.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRA.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.92 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.01 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRA.L и IDUP.L
Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRA.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -75.24% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.41% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -20.33% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -33.70% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -15.31% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.70% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRA.L и IDUP.L
Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) составляет 4.02%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRA.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.33% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.99% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 13.15% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.39% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 20.36% | +0.82% |
Сравнение комиссий GLRA.L и IDUP.L
И GLRA.L, и IDUP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRA.L и IDUP.L
GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
GLRA.L and IDUP.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLRA.L and IDUP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор