PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLQ с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLQ с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GLQ и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Equity Fund (GLQ) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLQ и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLQ
Clough Global Equity Fund		1.41%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%-0.38%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GLQ показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

GLQ

1 день
0.40%
1 месяц
-8.06%
С начала года
1.41%
6 месяцев
4.04%
1 год
33.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.10%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с GLOGLQ с MEGIGLQ с BPGSXGLQ с GWPFXGLQ с GLVGLQ с FMIEXGLQ с VGPMX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GLQ и RTXAX

GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
GLQ
Clough Global Equity Fund

Доходность на риск

GLQ vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLQ c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLQRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.77

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.34

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.06

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

11.76

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLQ vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLQ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLQ и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLQRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.47

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между GLQ и RTXAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLQ и RTXAX

Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLQ
Clough Global Equity Fund		10.63%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLQ и RTXAX

Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLQRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-40.68%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.11%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.47%

-24.63%

-32.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-1.95%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-7.96%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.30%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLQ и RTXAX

Clough Global Equity Fund (GLQ) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLQRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.37%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.33%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.06%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.86%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.26%

+1.69%