PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLPIX с GICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLPIX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		16.94%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		-0.43%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у GICIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции GLPIX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.87% соответственно.

GLPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.94%
6 месяцев
19.22%
1 год
13.69%
3 года*
22.54%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.37%

GICIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.53%
1 год
33.09%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с MLPAGLPIX с BGLYXGLPIX с DHIVXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC

Сравнение комиссий GLPIX и GICIX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.

GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Доходность на риск

GLPIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.99

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.50

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.30

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

9.49

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.99

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.51

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.18

Корреляция

Корреляция между GLPIX и GICIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и GICIX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности GICIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.21%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		8.12%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и GICIX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-56.71%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-13.39%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-34.53%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-43.84%

-26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-13.39%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-11.00%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.25%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.79%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

11.14%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

16.11%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.31%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

16.65%

+9.44%