PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLPIX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLPIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		16.94%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции GLPIX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.77% соответственно.

GLPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.94%
6 месяцев
19.22%
1 год
13.69%
3 года*
22.54%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.37%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с MLPAGLPIX с BGLYXGLPIX с DHIVXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий GLPIX и FSTEX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLPIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.04

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.54

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.31

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

8.35

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.04

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.27

-0.08

Корреляция

Корреляция между GLPIX и FSTEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и FSTEX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.21%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и FSTEX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-83.31%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-18.57%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.88%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-73.41%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.55%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-25.28%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.13%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и FSTEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.36%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

12.75%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

22.29%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

25.29%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

29.77%

-3.68%