Сравнение GLOW с NZAC
GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. GLOW is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past year, GLOW returned 23.06% vs 18.44% for NZAC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности GLOW и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOW показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 5.64%.
GLOW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам GLOW и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 10.09% | 21.29% | 4.44% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.64% | 20.55% | 5.96% |
Correlation
The correlation between GLOW and NZAC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between GLOW and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOW vs. NZAC — Ранг доходности на риск
GLOW
NZAC
Сравнение GLOW c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOW | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.83 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 7.66 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOW и NZAC
Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOW | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -33.72% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -10.10% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -3.72% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -5.31% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.41% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOW и NZAC
Текущая волатильность для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) составляет 5.06%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOW | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.41% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.32% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 13.69% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 16.94% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 17.13% | -1.83% |
Сравнение комиссий GLOW и NZAC
GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOW и NZAC
Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NZAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 1.12% | 1.33% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GLOW and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NZAC has higher volatility (5.41%) compared to GLOW (5.06%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs NZAC's -33.72%.
On 1-year performance, GLOW leads with 23.06% vs 18.44% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 23.06% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.
NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.12% for GLOW.
They also come from different issuers: VictoryShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.12% for NZAC.
GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOW и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор