PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GLOW returned 26.85% vs 36.52% for AVGV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и AVGV

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.44%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%5.57%

Correlation

The correlation between GLOW and AVGV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between GLOW and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и AVGV

Секторы
GLOW
AVGV

Технологии

25.2%
10.5%

Финансовые услуги

20.0%
21.6%

Здравоохранение

13.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
4.9%

Промышленность

8.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.5%

Коммунальные услуги

4.3%
0.7%

Сырьевые материалы

2.2%
7.3%

Энергетика

1.7%
13.6%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

GLOW
25.2%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
AVGV
21.6%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
AVGV
4.9%

Промышленность

GLOW
8.6%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
AVGV
14.5%

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
AVGV
5.5%

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
AVGV
0.7%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
AVGV
7.3%

Энергетика

GLOW
1.7%
AVGV
13.6%

Недвижимость

GLOW
1.0%
AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

GLOW vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.84

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.93

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.52

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

17.72

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.46

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GLOW и AVGV

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-17.03%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.12%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.48%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.30%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и AVGV

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 3.65% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.66%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.86%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.94%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.97%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

14.97%

+0.19%

Сравнение комиссий GLOW и AVGV

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и AVGV

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and AVGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to GLOW (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 26.85% for GLOW. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.12% for GLOW.

They also come from different issuers: VictoryShares and Avantis. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор