PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с IFSW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с IFSW.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L).

GLOF и IFSW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и IFSW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и IFSW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-1.25%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		-4.41%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%21.44%-12.34%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у IFSW.L с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции IFSW.L по среднегодовой доходности: 10.98% против 10.16% соответственно.

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

IFSW.L

1 день
0.67%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
0.09%
1 год
21.15%
3 года*
15.74%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с VOOIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD

Сравнение комиссий GLOF и IFSW.L

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IFSW.L в 0.55%.

IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Доходность на риск

GLOF vs. IFSW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c IFSW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFIFSW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.90

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.66

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

8.48

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. IFSW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFSW.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и IFSW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFIFSW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между GLOF и IFSW.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и IFSW.L

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и IFSW.L

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке IFSW.L в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IFSW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFIFSW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-34.49%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.75%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.41%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-34.49%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.38%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.19%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.30%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и IFSW.L

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFIFSW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.03%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.62%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.51%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.67%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.10%

+1.02%