PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLNK с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLNK и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.


GLNK

1 день
-3.84%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-33.27%
6 месяцев
-43.25%
1 год
-59.50%
3 года*
-10.96%
5 лет*
10 лет*

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNK и WEEK


2026 (YTD)2025
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF
-33.27%-64.27%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
1.44%3.37%

Correlation

The correlation between GLNK and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Chainlink Trust ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

GLNK vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина

WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLNKWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-19.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

4.65

-3.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

29.49

-30.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

263.82

-264.71

GLNK vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLNKWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

9.29

-9.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

10.05

-10.06

Просадки

Сравнение просадок GLNK и WEEK

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и WEEK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLNKWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-0.13%

-95.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-0.13%

-88.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

0.00%

-95.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.70%

-0.01%

-55.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.68%

0.01%

+66.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и WEEK

Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLNKWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

0.07%

+15.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.79%

0.25%

+46.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.57%

0.41%

+109.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.87%

0.39%

+164.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.87%

0.39%

+164.48%

Сравнение комиссий GLNK и WEEK

GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и WEEK

GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.


ПозицияTTM2025
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF
0.00%0.00%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
3.72%3.27%

Часто задаваемые вопросы


GLNK and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (15.43%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -59.50% for GLNK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GLNK.

GLNK is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNK и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор