Сравнение GLNK с WEEK
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. GLNK is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -64.27% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between GLNK and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. WEEK — Ранг доходности на риск
GLNK
WEEK
Сравнение GLNK c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 4.65 | -3.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 29.49 | -30.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 263.82 | -264.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 9.29 | -9.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 10.05 | -10.06 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и WEEK
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -0.13% | -95.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -0.13% | -88.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | 0.00% | -95.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -0.01% | -55.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 0.01% | +66.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и WEEK
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 0.07% | +15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 0.25% | +46.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 0.41% | +109.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 0.39% | +164.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 0.39% | +164.48% |
Сравнение комиссий GLNK и WEEK
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и WEEK
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -59.50% for GLNK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор