Сравнение GLNK с NFXS
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. GLNK is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.48% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between GLNK and NFXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. NFXS — Ранг доходности на риск
GLNK
NFXS
Сравнение GLNK c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.92 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.22 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и NFXS
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -50.37% | -45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -31.31% | -58.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -15.01% | -80.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -31.31% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 11.50% | +61.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и NFXS
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 11.88% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 27.57% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 34.44% | +68.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 34.72% | +128.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 34.72% | +128.06% |
Сравнение комиссий GLNK и NFXS
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и NFXS
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and NFXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -81.31% for GLNK. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор